패널데이터 계량경제학 분석 도서 목록

제1장 패널데이터 계량경제학 분석의 개요

§1.1 패널데이터에 관한 연구와 그 응용

§1.2 정적 패널데이터 계량경제학 이론에 관한 연구

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§1.3 동적 패널 데이터 계량 이론 연구

§1.4 패널 데이터 단위근 검정 연구

§1.5 패널 공적분 검정 연구 data

2장 패널 데이터 및 회귀 모델

§2.1 패널 데이터

§2.2 패널 데이터 회귀 모델

3장 혼합 회귀모델

§3.1 혼합회귀모델 추정

§3.2 혼합회귀모델 사양 검정

§3.3 혼합회귀모델 적용

< p> 제4장 고정 효과 모델

§4.1 개별 고정 효과 모델

§4.2 시점 고정 효과 회귀 모델

§4.3 시점 개별 고정 효과 회귀 모델

5장 무작위 효과 회귀 모델

§5.1 개별 무작위 효과 모델

§5.2 개별 시간 무작위 효과 모델

§5.3 고정 효과 모델 및 랜덤 효과 모델 사양 테스트

6장 가변 계수 회귀 모델

§6.1 겉보기 관련이 없는 회귀 모델(SUR)

§6.2 랜덤 계수 회귀 모델(RCR 모델)

§6.3 패널 데이터 확률계수 모델

§6.4 시점 개별 확률계수 모델(Hsiao 모델)

7장 동적 패널 데이터 회귀 모델

§7.1 자기회귀 패널 데이터 모델

§7.2 동적 패널 데이터 모델 추정

§7.3 외생 변수를 사용한 역학 패널 데이터 모델

§7.3 p>

§7.4 동적 패널 데이터 모델 적용

8장 패널 데이터의 벡터 자기회귀 모델

§8.1 개별 고정 효과 패널 데이터 벡터 자기회귀 회귀 모델

< p>8.1.1 패널 데이터 벡터 자기회귀 모델

8.1.2 모델 가정

§8.2 PVAR 모델의 2SLS 추정

8.2.1 모델 식별

p>

8.2.2 PVAR 모델의 GLS 추정

8.2.3 개별 고정 효과 PVAR 모델의 2SLS 추정

§8.3 PVAR ( 1) 모델

< p>8.3.1 PVAR(p) 모델

8.3.2 무작위 효과 PVAR(1) 모델의 QML 추정

8.3.3 PVAR(1) 모델의 고정 효과 GMM 추정

9장 이산 선택 패널 데이터 모델

§9.1 패널 데이터의 이진 선택 모델

§9.2 무작위 효과 이산 선택 모델

Chapter 10 패널 단위근 검정 개요

§10.1 종단면 독립 패널 단위근 검정 및 그 적용

§10.2 시계열 동시대 관련 패널 단위근 검정 및 그 적용

§10.3 요인 분해 모델 및 그 응용에 대한 패널 단위근 검정

§10.4 시계열 공적분 및 그 응용에 대한 패널 단위근 검정

§10.5 패널 단위근 검정 구조적 돌연변이에 대한

§10.6 패널 단위근 검정에 대한 이론적 연구에 대한 문헌 개요

제11장 패널 데이터의 점근적 이론

§11.1 순차한계 및 결합한계

§11.2 특수 유형의 순차 극한 및 결합 극한

§11.3 패널 데이터의 기능적 중심 극한 정리

제12장 종단에 대한 독립 패널 단위근 검정 섹션 시계열

§12.1 동종 패널에 대한 단위근 테스트

12.1.1 LL 테스트< /p>

12.1.2 LLC 테스트

§ 12.2 이종 패널에 대한 단위근 테스트

12.2.1

IPS 테스트

12.2.2 결합된 p-값 테스트

§12.3 t-bar-GLS 테스트

12.3.1 GLS 후퇴

12.3.2 t-bar-GLS 통계

12.3.3 t-bar-GLS 테스트의 작은 샘플 속성

§12.4 Smith의 패널 단위근 테스트

§12.5 패널 데이터의 단위근 검정 적용

제13장 종단면 프로파일 시계열 관련 패널 단위근 검정

§13.1 SUR-ADF 단위근 검정

13.1.1 AJ 검사(Abuaf-Jorion 검사)

13.1.2 SUR-DF 검사

13.1.3 MADF 검사

13.1.4 FPS 검사

§13.2 SUR-ADF-GLS 검사

13.2.1 SUR-ADF-GLS 검사

13.2.2 SUR-ADF-GLS 검사 샘플 속성< /p>

§13.3 부트스트랩 추론 방법

13.3.1 부트스트랩 추론

13.3.2 Maddala와 Wu의 부트스트랩 테스트

< p>§13.4 패널 단위 루트 K 검정

13.4.1 모델 및 가설

13.4.2 패널 단위근 K 검정

13.4.3 통계 점근 분포

13.4.4 부트스트랩 K 테스트

13.4.5 부트스트랩 K 테스트의 작은 샘플 속성

§13.5 오류 구성요소 모델 루트 테스트의 패널 단위

13.5.1 오류 구성요소 모델의 IPS 테스트

13.5.2 2차원 오류 구성요소 모델의 단위근 테스트

§13.6 요인 분석 모델 패널 단위근 테스트

13.6 .1 PANIC 테스트

13.6.2 PANIC 유닛 루트 테스트의 작은 샘플 속성

13.6.3 MP 테스트

§13.7 패널 유닛 루트의 SN 테스트< /p>

13.7.1 모델 설정 및 가정

13.7.2 시계열의 도구변수 추정의 t-통계

13.7.3 패널 단위근에 대한 SN 테스트< /p>

13.7.4 패널 SN 테스트의 작은 표본 속성

§13.8 세로 프로파일 시퀀스 공적분에 대한 패널 단위근 테스트

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13.8.1 패널의 영향 LL 테스트의 종단면 시퀀스 공적분.

13.8.2 패널 단위근 테스트는 PPP가 신뢰할 수 없다고 추론합니다.

13.8.3 ILR 테스트

14장 패널 데이터 공적분 검정

§14.1 패널 데이터 공적분 검정 연구 개요

14.1.1 패널 공적분 검정에 대한 이론적 연구

14.1.2 적용 패널 공적분 검정 연구

§14.2 패널 데이터의 허위 회귀

14.2.1 모델 및 가설

14.2.2 순차 통계 하에서 공통 통계의 점근 분포 한계

§14.3 잔차 기반 패널 데이터에 대한 공적분 검정

14.3.1 동종 패널 데이터에 대한 공적분 검정

14.3.2 이종 패널 데이터에 대한 공적분 검정

§14.4 이질적인 패널 데이터에 대한 LR-bar 공적분 테스트

14.4.1 패널 데이터의 이질성 LR-bar 통계

14.4.2 LR의 점근 분포 -bar 통계

§14.5 패널 데이터 공적분 테스트의 소규모 표본 속성 비교

14.5.1 데이터 생성 시스템

14.5.2 몬테카를로 시뮬레이션 결과< /p>

§14.6 PVEC 모델 및 공적분 검정

14.6.1 PVEC 모델

14.6.2 PVEC 모델의 공적분 가정

14.6.3 PVE

C 모델의 공적분 벡터의 최대 우도 추정

14.6.4 PVEC 모델의 공적분 검정 통계 IR 및 점근 분포.

14.6.5 PVEC 모델 공적분의 소표본 특성 검정 LR 통계

§14.7 공적분 관계가 있다는 귀무가설의 공적분 검정

14.7.1 모델 및 가설

14.7.2 LM 통계 및 점근 분포

§14.8 패널 데이터 공적분 테스트 적용

부록 A 선형 대수학의 기초

부록 B 확률 이론 및 수학적 통계 기초

부록 C 일반화된 모멘트 추정

부록 D BretLseh 및 Pagan의 LM 통계 계산 프로그램

부록 E Hansman 테스트 프로그램(cp_ip.prg)

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t-bar-GLS 테스트의 작은 샘플 속성을 위한 부록 F Matlab 프로그램

SUR-ADF-GLS 테스트를 위한 부록 G Monte Carlo 시뮬레이션 프로그램

참고 자료

추신