그들은 하나의 개념에 대한 두 가지 설법으로, 수량화 거래는 외국에 많이 사용되거나, 수량화 거래는 외국에서 도입한 단어이다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 절차적 거래는 국내의 수량화 거래이며, 국내에서는 절차적 거래라고 불린다.
양적 거래와 절차적 거래의 가장 큰 차이점은 거래 과정에서 수동 거래라면 수량화 거래이고, 컴퓨터가 자동으로 완성한 거래라면 절차적 거래라는 것이다.
절차 거래
수동 거래에 해당하는 컴퓨터 프로그램 (program) 을 사용하여 거래를 보조, 결정 및 수행하는 것은 매우 간단합니다.
절차적 거래란 정해진 절차나 특정 소프트웨어를 통해 거래 지시를 자동으로 생성하거나 실행하는 거래 행위를 말한다.
절차화 거래에서 구체적인 거래 시기, 창고 위치, 손실 중지, 이익 기준은 거래 절차에 쓰일 수도 있고, 절차와는 별개일 수도 있다. 절차는 거래가 집행되는 한 가지 방법일 뿐이다.
일반적으로 절차거래를 이용하는 데는 빠른 거래 속도, 인위적인 감정의 영향을 피하기 위한 실행 보장 등 잘 알려진 장점이 있다.
거래 절차와 거래 시스템의 차이도 주의해야 한다. 거래 시스템은 완전한 시스템이며, 구체적으로 실행되는 절차는 그 중 일부일 수 있습니다. 좋은 거래 시스템에는 위험 통제, 자금 활용, 창고 관리 등의 내용도 있어야 한다. 단지 매매 신호의 발생만이 아니다.
거래 정량화
데이터 및 역사 통계를 바탕으로 수학 도구를 통해 시장의 자산 및 가격 요인을 연구하여 거래 결정을 내립니다. 양적 거래는 반드시 컴퓨터를 사용하여 거래를 수행 할 필요는 없습니다. 그러나 거래 요인의 수량 변화에 따른 거래는 양적거래라고 할 수 있다. 일반적인 양적 투자는 비교적 복잡한 수학적 모델을 포함하고 있으며, 투자자의 수학 능력에 대한 요구가 높지만, 양적 투자가 반드시 돈을 벌 수 있다는 것은 아니다. 이는 모델이 효과가 있느냐에 달려 있다.
이 2 년 동안 뜨거운' 인공지능',' 기계학습' 을 언급해야 한다. 그것들은 양적 거래와 동시에 언급하기가 너무 쉽다. 그러나 구체적으로 말하자면, 그들은 서로 포함되어 있지만, 또 다르다. 수량화 거래는 일정한 논리적 기초가 있는 상대적 법칙을 찾고 있다. 이러한 법칙들은 고정불변이 아니며, 기계 학습에서' 학습' 이라는 개념은, 만약 시스템이 어떤 과정을 수행하여 그 성능을 향상시킬 수 있다면, 바로' 학습' 이라는 것이다. 그래서 기계의 경우 "프로세스 실행" 만 가능합니다. 이 과정은 확실해야합니다. 그러나 계량화와 인공지능의 관계를 충분히 요약할 수는 없다. 기계 학습은 인공지능의 한 방법일 뿐이기 때문이다.
거래 분류 정량화
1, 추세 거래
일부 주관적인 거래에 적합한 고수들은 기술 지표를 보조수단으로 사용하지만, 각종 기술 지표와 지표 조합만 핵심 알고리즘으로 모델을 구축하면 장기적인 수익을 보지 못했다.
2, 시장 중립 거래
시장과의 관련성이 높고, 위험도가 낮고, 수익 안정성이 높으며, 필요한 자금 용량이 크다. 일부 정량화 거래자들에게는 시장의 알파 요소가 시장 평균 수익률을 초과하는 추가 수익을 창출하는 것으로 나타났습니다.
3, 고주파 거래
매우 짧은 시간 내에 자주 매입하여 팔아서 여러 차례 대량의 거래를 완성하였다. 이러한 거래 방식은 하드웨어 시스템 및 시장 환경에 대한 요구가 매우 높기 때문에 성숙한 시장의 전문 기관에만 적용되며 알고리즘의 고수가 필요하며 일반적으로 C/C++ 를 사용하여 알고리즘 거래를 수행합니다.