질문 1: 양적기금이 주식 채권 등에 투자한 정성분석, 연구, 운영, 수학적 모델인' 정량화' 펀드를 양적기금이라고 합니다. 아이디어는 좋지만, 주식시장의 법칙은 파악하기 어렵다, 특히 시장화되지 않은 주식시장에 대해서는 더욱 그렇다. 가실정량화 알파와 같은 기존 정량화형 펀드를 관찰합니다. 중해 정량화 전략 광대량화의 핵심을 빛나게 하여, 실적이 매우 평범하다.
질문 2: 펀드 정량화는' 양적투자' 와' 양적선주' 등 양적방식을 이용해 관리하는 펀드를 수량화하는 것을 의미한다.
양적 투자란 무엇입니까? 정량화 투자는 정량화 모델을 통해 수익 (알파) 을 찾는 수단으로, 사람의 주관적 비이성적 요소 간섭을 효과적으로 제거하여 투자에 엄격한 규율을 확보할 수 있다.
양적선거란 무엇입니까? 양적선거란 객관적인 데이터, 정보, 방법을 통해 좋은 주식과 나쁜 주식을 평가하는 것이다. 효율성과 규율이라는 두 가지 분명한 장점이 있습니다. 첫째, 양적 모델은 데이터 수집 및 분석을 효율적으로 수행 할 수 있습니다. 둘째, 양량선주는 선주 과정의 객관성을 보장하고 인간성의 임의성을 피한다.
순펀더멘털에 비해 수량화 펀드는 특정 판이나 소수의 상장회사에 베팅하지 않고 전체 시장 주식을 전면 스캔하고 발굴하는 등 장기적으로 균형적이고 객관적인 우세는 더욱 두드러질 것으로 보인다.
질문 3: 양적 투자와 헤지펀드의 차이는 우선 정성 분석과 정량 분석의 차이를 명확히 해야 한다. 정성 분석의 간단한 예는 주식과 채권의 성질이 다르다는 것이다. A 주식과 B 주식은 다르다. A 주식 오전에 사는 것과 A 주식 오후에 사는 것은 다르다. 이것은 질적 관점에서 문제를 분석하는 것이다. 그러나 실제 운용에서 A 주식과 B 주식은 또 연결되어 있다. 그리고 그들의 관련성이 어떻게 결정되는지, 그러면 전체 개념을 정량적으로 분석하는 것이 도입된다. 일반적으로 양적 투자는 모두 금융 모델링을 이용한 정량 분석이다. 그중에서 가장 널리 사용되는 것은 헤지펀드이다. 헤지펀드는 표지물 하나를 사고 또 하나의 표지물을 파는 것을 의미한다. 표지물과 표지물 사이의 연관성을 이용하여 차익을 하다. 이 차익 거래는 정확한 정량 분석이 필요합니다. 그래서 헤지펀드는 주로 양적투자라는 방법을 사용한다. 하지만 양적투자가 헤지펀드가 아닐 수도 있다.
질문 4: 양적 기금이 수렴된 w
를 처리하는 것은 무엇인가?질문 5: 양적 기금은 무엇을 의미합니까? 중국어 이름: 양적 기금
시간: 2009
장점: 주로 양적 투자 전략을 사용하여 투자
특징: 주식 선택은 데이터 지표에 의존하여 주식
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소개
현재 양적투자 전략을 주로 소개하는 책은
입니다(1)' 양적투자-전략과 기술', (정붕저/전자공업출판사 /2012 년 01 월), 전서는 60 여 건의 사례로 다양한 양적전략의 세부 사항과 공식 및 실현 방법을 소개했다.
(2)' 고주파 거래', (미국) 올드리치, 효준 등 번역 /2011 년 05 월/기계공업출판사), 고주파 거래의 원리, 시스템 및 실현 방법
(3) "적극적인 포트폴리오 관리", (미국) 그리날드, (미국) 칸저, 리아 리역 /2008-05-01/ 청화대 출판사
(4)' 계량투자 해석', (신해저/기계공업출판사 /2010 년 01 월), 계량투자사 시몬스와 그의 대메달 펀드를 소개하는 쉽고 재미있는 책이다.
질문 6: 양적 헤지란 무엇입니까? 현재 시장 내 양적 투자 전략은 점차 주목을 받고 있으며, 주요 양적 헤지 전략은
입니다1, 시장 중립 전략
주로 다양한 헤지 수단을 통해 투자 포트폴리오의 시스템 위험의 대부분 또는 전부를 제거하고, 시장에서 유사한 자산의 가격 편차를 찾고, 가치 회귀 이성의 시간차를 이용하여 시장에서 작은 차액을 벌어 지속적인 수익을 얻는 것이다.
2, 이벤트 중심 차익 거래 전략
특수 사건으로 인한 자산 가격에 대한 잘못된 가격을 이용하여 잘못된 가격 책정에서 이익을 도모하다.
3, 상대 가치 전략
주로 증권 자산 간 상공장의 가치 편차를 이용하여 이익을 얻는 것이다.
전반적으로 양적 투자는 확실히 시장의 체계적 위험을 어느 정도 피하여 안정적인 이익을 얻을 수 있지만 비교적 전문적이어서 지속적인 학습과 진보가 필요하다. 나는 투자군을 추가했는데, 그 안의 군주들은 이와 관련하여 어느 정도 연구를 하고 있다. 군호: 74429394, 양적투자에 관심이 있는 사람들에게 도움을 줄 수 있기를 바란다.
질문 7: 왜 정량화 기금이 지수 펀드보다 더 좋은 선택인지 사실 둘 다 차원이 다르다.
(1) 인덱스 펀드 (Index Fund) 는 시장이 완전히 효과적이며 어떤 투자자도 장기적으로 시장을 이길 수 없다는 수동적인 투자 사상에 기반을 두고 있다. 미국 주식시장에 자발적으로 투자한 펀드 매니저는 스탠다드 500 지수형 펀드를 물리칠 수 없는 것으로 드러났다. 지수 펀드 투자의 장점은 다음과 같습니다.
A. 비율이 낮다. 지수형 펀드는 1-2 관리비 및 구속비용을 자발적으로 관리하는 것에 비해 보통 0.5 이하
입니다B. 수익이 상당하다. 장기적으로 시장을 지속적으로 이길 수 있는 펀드 매니저는 중국이든 미국이든
너무 적다(2) 양적기금은 각종 양적투자 사상에 근거하여 창설된 펀드이다. 알파 전략으로 구축된 펀드를 예로 들자면, 시장 변동의 위험을 없애고 시장을 뛰어넘는 저위험 초과 수익을 얻는 것이 목적이다. 이런 펀드는 일정한 방법을 통해 개별 주식의 초과수익 (즉, 시장이 항상 유효한 것은 아님) 을 발굴해 주가 지수 선물 헤지를 통해 저위험 수익을 얻을 수 있다고 생각하는 경우가 많다.
결론: 정량화 펀드는 기하급수적인 펀드보다 자연스럽지 않다. 차원이 다르고 위험/수익 특성이 다르므로 일률적으로 논할 수 없다. 시장이 장기적으로 효과가 있다고 생각한다면 지수형 펀드가 더 좋은 선택이다. 펀드 매니저가 지속적으로 시장을 물리칠 수 있다고 생각하는 동시에 투자자들이 위험 혐오에 속하고 시장 변동의 위험을 감수하려 하지 않는다면 헤지펀드를 정량화하는 것이 더 좋은 선택일 수 있다.
질문 8: 기금에서 정량화 전략은 무엇을 의미합니까? 특히 수량화 기금은 주로 컴퓨터의 수량화 분석 방법에 의존하여 주식 선별을 수행하므로 주관적인 판단과 개인의 의견에 따라 각 주식에 대해 단독적이고 심도 있는 분석을 할 필요가 없다. 복잡하고 복잡한 주식시장에 직면했을 때, 정량화된 펀드 체계화의 조합구축은 개인 정서가 조합에 미치는 영향을 크게 줄이고, 인간성의 약점과 인지적 편차를 극복하고, 시장이 극도로 열광하거나 비관적인 상황에서 비이성적인 투자 결정을 내리지 않도록 한다. 주식 선택 과정을 더욱 이성적으로 하다.
질문 9: 양적기금과 일반기금의 차이점은 2014 년 하반기 이후 A 주가 상승폭이 1000 포인트인 우시장에서 나왔지만 규율성과 적시성으로 유명한 양적펀드는 물고기가 물을 얻는 것처럼 우시장의' 전투기' 가 됐다. Huitian Fu 의 첫 번째 양적 기금-Huitianfu 성장 다변량 요소는 2 월 4 일부터 발행되었으며, Huitianfu 성장 다변량의 가장 두드러진 장점은 양적 수단으로 높은 수익을 안정적으로 얻을 수 있다는 것입니다.
질문 10: 핵심 펀드의 투자 관리에 어떤 이점이 있는지 정량화 핵심 펀드의 관리 우세는 많은데, 주로 다음과 같은 점이 있다.
장점 1: 메인스트림
양적투자는 1970 년 0 부터 현재까지 매우 중요하며, 2009 년까지 약 30 대 이상의 비중을 차지해 절대적인 주류 투자 방법 중 하나가 되었다.
장점 2: 적극적인 투자에 비해 이점
계량투자 자체는 모델을 통해 투자자의 사상, 경험, 이념을 모델에 담아 모델 결과를 통해 거래하는 것이다.
그것의 장점은 시장 거래 시 투자자의 정서 변동 문제를 막을 수 있다는 것이다. 또 컴퓨터는 데이터 폭에서도 어느 정도 장점이 있다. 대량의 정보를 처리하는 것이 우세하다.
이점 3: 양적 투자의 핵심은?
양적 투자의 핵심은 모델 설계이지만, 진정한 핵심은 모델에 포함된 투자 이념이다. 시장마다 적용되는 이념은 완전히 동일하지 않다.
따라서 시장 모델마다 다릅니다. 예를 들어, 미국, 일본, 유럽의 모델은 매우 다릅니다.
장점 4: 시장 특성에 따라 모델 변경
수량화 투자 방식 자체는 문제가 없다. 문제는 이런 방식을 잘 사용할 수 있는지 여부다. 예를 들어 정책시를 겨냥하면 양적투자에서 주제 균형을 통해 정책 위험을 줄일 수 있다.
반면에, 양적 투자자가 특정 정책의 방향에 대해 큰 확신을 가지고 있다면, 그는 또한 그 정책에 대한 요소를 형성하여 초과 수익을 얻을 수 있다.
중국과 같은 신흥시장에도 신흥시장의 방법이 있다. 관건은 시장 특징을 잘 파악하고 투자 모델을 설계할 수 있는지 여부다.
이점 5: 다른 나라의 장점은
에서 배울 수 있습니다우리가 아시아에 투자했을 때는 처음부터 시작했다. 기본적으로 많은 연구 준비 작업을 처음부터 다시 한 번 했는데, 홍콩과 대만의 회사, 우리 모두 중점적으로 본다.
우리는 중화시장을 크게 만들었는데, 연구의 준비 시간은 매우 길다. 또한 시장은 정량적인 관점에서
입니다좀 더 구체적으로 말하자면, 목표 시장 투자 기회에 대한 파악이며, 이 방면의 많은 경험은 모두 참고할 수 있다.