양적 투자-전략 및 기술 작품 목록
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양적투자-전략 및 기술 < /p>
전략 기사 < /p>
1 장 양적투자 개념 < /p>
1.1 양적투자 2 < 란 무엇인가 P>
1.2.1 기존 투자 전략의 단점 6
1.2.2 양적투자 전략의 장점 7
1.2.3 양적투자와 기존 투자 전략의 비교 8 < P>
1.3.3 양적투자 중국 15
1.4 양적투자 주요 내용 16
1.5 양적투자 주요 방법 21
. 2 P>
2.1.3 실증적 사례: 다변량 주식 선택 모델 30
2.2 스타일 회전 35
2.2.1 기본 개념 35
P>2.2.5 실증적 사례: 크기 디스크 스타일 44
2.3 업계 회전 47
2.3.1 기본 개념 47
< P>2.4.2 전략 모델 59
2.4.3 실증 사례: 자금 흐름 선택 전략 60
2.5 운동량 반전 63
< P>2.6 일관성 예상 73
2.6.1 기본 개념 74
2.6.2 정책 모델 76
2 P>
2.7.3 실증 사례: 추세 추적 주식 선택 모델 92
2.8 칩 주식 선택 94
2.8.1 기본 개념 95
P>2.9.1 수익률 지표 104
2.9.2 위험 지표 105
3 장 정량화 시 111
P>
3.2 시장 감정 125
3.2.1 기본 개념 126
3.2.2 감정지수 128
유효 자금 133
3.3.1 기본 개념 133
3.3.2 전략 모델 134
3.3.3 실증사례 P>
3.4.3 실증적 사례: 곰선 선택 시 모델 144
3.5 husrt 지수 146
3.5.1 기본 개념 146
3.6.1 기본 개념 152
3.6.2 전략 모델 153
3.6.3 경험적 사례: SVM 선택 시간 모델 155 P>
3.7.3 실증적 사례: swarch 모델 164
3.8 예외 지표 168
3.8.1 시장 소음 168
4.1 기본 개념 181
4.1.1 차익 거래 소개 181
4.1.2 차익 거래 전략 183
P>
4.2.4 결산일 차익 거래 192
4.3 기간 간 차익 거래 195
4.3.1 기간 간 차익 거래 원칙 195
< P>4.3.5 주요 차익 거래 기회 200
4.4 충격 비용 203
4.4.1 주요 지표 204
P>
4.5.2 var 계산 방법 209
4.5.3 실증 사례 211
제 5 장 상품 선물 차익 거래 214
<; P>5.1.3 차익 거래 준비 219
5.1.4 일반 차익 거래 조합 221
5.2 기간 현재 차익 거래 225
< p P>5.3.1 차익 거래 전략 231
5.3.2 실증 사례: PVC 기간 간 차익 거래 전략 233
5.4 시장 간 차익 거래 234
1 차익 거래 전략 237
5.5.2 실증 사례 238
5.6 비상태처리 240
6 장 통계 차익 거래 242
< P>6.2 페어링 거래 247
6.2.1 통합 전략 247
6.2.2 주성분 전략 254
P>
6.3.1 업계 지수 차익 거래 261
6.3.2 국가 지수 차익 거래 263
6.3.3 대륙 지수 차익 거래 264
6.4.2 전환 사채-상품권 차익 거래 268
6.4.3 주가 지수 선물-상품권 차익 거래 269
6.4. P>
7 장 옵션 차익 거래 277
7.1 기본 개념 278
7.1.1 옵션 소개 278
7.1 P>
7.2.2 주식-지수 옵션 차익 거래 284
7.3 전환 차익 거래 285
7.3.1 전환 차익 거래 285
P>7.4.2 스팬 차익 거래 291 판매
7.5 와이드 스팬 차익 거래 293
7.5.1 와이드 스팬 차익 거래 293
P>7.6.2 판매 나비 차익 거래 298
7.7 독수리 차익 거래 299
7.7.1 구매 독수리 차익 거래 300
P>8.1.1 알고리즘 거래 정의 305
8.1.2 알고리즘 거래 분류 306
8.1.3 알고리즘 거래 설계 308
8.2.3 일반적인 수동 트랜잭션 정책 314
8.3 vwap 알고리즘 316
8.3.1 표준 vwap 알고리즘 316
< p>9.1.3 차익 거래 재창고 정지 주식 포트폴리오 326
9.1.4 폐쇄 포트폴리오 차익 거래 327
9.2 ETF 차익 거래 328
< P>9.3 lof 차익 거래 335
9.3.1 기본 개념 335
9.3.2 모델 전략 336
P>
9.4.2 먹이 알고리즘 거래 342
9.4.3 자동 마켓 메이커 전략 343
9.4.4 절차 거래 343
10.1.2 자동 추론 350
10.1.3 전문가 시스템 353
10.1.4 패턴 인식 356
10.2.1 패턴 인식 단기 선택 시 366
10.2.2 RBF 신경망 주가 예측 370
10.2.3 유전자 알고리즘에 기반한 신주 P>
11.1.2 일반적인 방법 384
11.2 주요 내용 385
11.2.1 분류 및 예측 385
<; P>11.3.1 som 네트워크 기반 주식 클러스터 분석 방법 400
11.3.2 연관 규칙 기반 판 회전 403
12 장 웨이브 렛 분석 407 < P>
12.2.1 연속 웨이브 렛 변환 409
12.2.2 연속 웨이브 렛 변환의 이산화 410
12.2.3 다중 해상도 분석 및 mallat P>
12.3.2 재무 타이밍 데이터 예측 420
13 장 지원 벡터 머신 429
13.1 기본 개념 430
13 P>
13.1.4 SVM 분류기는 2 ~ 다중 클래스 프로모션 436
13.2 퍼지 지원 벡터 머신 437
13.2.1 퍼지 사후 처리 SVM 436 을 추가합니다
3.1 복잡한 재무 타이밍 데이터 예측 440
13.3.2 추세 전환점 예측 445
14 장 프랙털 이론 452
14.1 기본 개념 453
14.1.3 프랙털 이론의 응용 프로그램 456
14.2 주요 내용 457
14.2.1 프랙털 차원 457
< P>14.3.1 대세 예측 461
14.3.2 환율 예측 466
제 15 장 무작위 절차 473
<; P>15.2.2 랜덤 프로세스의 디지털 특징 476
15.2.3 몇 가지 일반적인 랜덤 프로세스 477
15.2.4 원활한 랜덤 프로세스 479 P>
16.1.1 데이터베이스에서 데이터 웨어하우스 487
16.1.2 데이터 웨어하우스의 데이터 조직 489
16.1.3 데이터 웨어하우스의 핵심 기술 489 P>
16.2.2 MATLAB 언어 497
16.2.3 c# 언어 504
17 장 주요 데이터 및 도구 509
17.3 거래 개척자: 선물 자동 거래 플랫폼 514
17.4 대련 거래 차익 거래 지침 518
17.5 mt5: 외환 자동 거래 플랫폼 522
<; P>18.2 정책 분석 프로세스 530
18.3 핵심 알고리즘 532
18.4 검증 결과 534
테이블 카탈로그
P>표 2 3 다중 요소 모델에서 검사를 통과한 유효 계수 32
표 2 4 다중 요소 모델에서 중복 제거된 계수 33
표 2 5 다중 요소 모델 조합 세그먼트 수익률 33
표 2 6 P>
표 2 8 중신호 일반 스타일 지수 41
표 2 9 스타일 운동량 전략 조합 월평균 수익률 43
표 2 10 크기 디스크 스타일 회전 전략 월수익률 평균 46
표 2 11
업계 수익률 51
표 2 14 투자 자금 흐름 모델 (cmsmf) 계산 방법 58
표 2 15 투자 자금 흐름 모델 (cmsmf) 주식 선택 지표 정의 59
P>
표 2 18 모멘텀 조합 상대 기준의 평균 연간 초과 이익 (부분) 68
표 2 19 반전 조합 상대 기준의 평균 연간 초과 이익 (부분) 69
표 2 20 모멘텀 전략 위험 이익 분석 71 P>
표 2 22 추세 추적 기술 수익률 93
표 2 23 칩 주식 선택 모델에서 단일 지표의 수익률 비교 99
표 3 1 ma 지표 선택 시 가장 좋은 20 그룹 매개변수 및 성능 117
표 3 거래 비용의 경우 신호 수가 다른 종합적인 선택 시간 전략 120
표 3 4 적응 평균 선택 시간 정책 수익률 분석 124
표 3 5 시장 감정 범주 126
P>
표 3 7 상하이와 심천 300 지수 서로 다른 감정 변화 지역에서의 당월 수익률 비교 129
표 3 8 상하이와 심천 300 지수 서로 다른 감정 지역에서의 2 차 월수익률 비교 130
표 3 9 상하이와 심천 300 지수 서로 다른 감정 변화 지역에서의 2 월수익률 비교 130 P>
표 3 11 SVM 타이밍 모델의 지표 156
표 3 12 SVM 상하이와 심천 300 지수 예측 결과 지표 요약 156
표 3 13 SVM 선택 시 전체 시장에서의 모델 성과 156
P>표 3 15 SVM 선택 시 모델 일방적 하락 시 성능 158
표 3 16 SVM 선택 시 모델 진동시 성능 159
표 3 17 소음 거래 곰 시장 선택 시 수익률 170
P>표 4-2 주가 지수 선물 다장기 차익 프로세스 분석 199
표 4 3 각기 다른 개창 비율에서 서로 다른 보증금 수준이 적용될 수 있는 시장 변동 및 확률 211
표 4 서로 다른 창고 보유 기간 동안의 보증금 적용 비율 212
표 6 2 잔차의 부드러움, 자기 상관 등 검사 249
표 6 3 서로 다른 임계값으로 창고를 짓고 창고를 평평하게 할 수 있는 평균 이익 251
표 6 4 는 서로 다른 모델을 사용하여 샘플 내에서 얻은 수익률과 최적 임계값 252 를 사용합니다 P>
표 6 6 주성분 페어링 거래가 샘플 내에서 얻은 수익률 및 최적 임계값 255
표 6 7 주성분 페어링 거래가 샘플 외부에서 미치는 효과 255
표 6-8 다양한 모델에서 통계적 차익 거래의 결과 256
이종합분석표 283
표 7 2 다장기 주식-스톡옵션 차익 사례 손익 분석표 284
표 7 3 다장기 주식-지수 옵션 차익 사례 손익 분석표 285
표 7 4 전환 차익 거래 분석 프로세스 286 P>
표 7 6 매입 교차 차익 거래 상세 정보 289
표 7 판매 교차 차익 거래 종합 분석 표 291
표 7 8 판매 교차 차익 거래 상세 정보 292
표 7 9 매입 폭 P>
표 7 11 매입 나비 차익 거래 종합 분석 표 296
표 7 12 판매 나비 차익 거래 종합 분석 표 298
표 7 13 매입 독수리 차익 거래 분석 표 300
표 P>
표 9 2 인수 차익 거래 프로세스 325
표 9 3 penghua 300 lof 두 차례 순차익 거래 상황 339
표 9 4 penghua 300 lof 두 차례 역차익 거래 상황 340
< P>표 10 3 RBF 신경망 주가 예측 결과 375
표 10 4 유전 알고리즘 신주 예측 매개변수 설정 379
표 10 5 유전 알고리즘 신주 예측 결과 380
표 10 P>
표 11 3 som 주식 클러스터 분석 결과 403
표 11 4 21 개 주식 블록 지수 부울 관계 테이블 데이터 세그먼트 404
표 12 1 심층 개발 a 일일 종가 웨이브 렛 분석 방법 예측 값과 실제 값 비교 427
P>표 13 1 SVM 상하이와 심천 300 지수 예측 오차 상황 445
표 13 2 SVM 지수 예측과 신경망 예측 비교 445
표 13 기술 반전 점 정의와 그림 448
< P>표 14 1 지속적으로 급등하기 전후의 프랙털 각 주요 매개변수 값 463
표 14 2 연속 폭락 전후의 프랙털 주요 매개변수 값 465
표 14 3 외환 r/ s 분석 지표 469
< P>표 15 1 회색 마르코프 체인 예측 심증지수 샘플 (2005/1-2006/8) 484
표 15 2 회색 마르코프 체인 예측 심증지수 샘플 외 (2006/9-2006)