정량화 사모는 특수한 유형의 사모펀드로, 정량화 투자 전략을 사용하여 투자 결정을 내린다. 양적투자전략은 통계학, 수학, 컴퓨터과학 등을 이용해 방대한 역사 데이터를 분석하고 잠재적인 투자 기회를 찾고 투자 수익을 실현하기 위한 거래 신호를 자동으로 생성하는 것을 말한다. 계량화 사모기금은 주로 주식 채권 선물 옵션 등 금융시장에 투자하고 고도로 자동화된 거래 전략을 통해 안정적인 투자 수익을 추구한다.
정량화 사모는 다음과 같은 특징을 가지고 있다:
1. 체계적인 투자 방법 채택: 계량화 사모기금은 절차적인 거래 전략을 통해 인위적인 주관적 요인의 영향을 줄이고 투자 결정의 효율성과 정확성을 높였다.
2. 역사적 데이터를 바탕으로: 계량화 사모기금은 대량의 역사적 데이터를 분석하여 투자 수익에 영향을 줄 수 있는 변수를 발굴함으로써 미래 시장의 추세를 예측한다.
3. 기술에 크게 의존한다: 사모펀드를 수량화하려면 대량의 금융 데이터를 실시간으로 처리하고 거래 신호를 생성할 수 있는 강력한 컴퓨터 시스템과 데이터 분석 기술이 필요하다.
4. 절대이익 추구: 사모펀드를 정량화하는 목표는 상대수익이 아닌 절대수익을 실현하는 것이다. 따라서 계량화 사모펀드는 대개 헤지 전략을 채택하여 시장 위험을 줄이고 안정적인 투자 수익을 추구한다.
계량화 사모기금의 장점은 첨단 과학기술 수단을 이용하여 대량의 데이터를 신속하게 분석하고 잠재적인 투자 기회를 찾아내며 인위적인 주관적 요인의 영향을 줄일 수 있다는 것이다. 그러나 정량화된 투자 전략에도 시장 위험, 모델 위험, 기술 위험 등과 같은 한계가 있으므로 투자 시 위험과 수익을 신중하게 평가해야 합니다.